Ruïnerisico berekenen

Schat de kans dat de geselecteerde verliesdrempel binnen het ingevoerde aantal trades wordt bereikt.

Winstpercentage%Gemiddelde winst / gemiddeld verliesverhoudingRisico per transactie%Verlies ten opzichte van het eigen vermogen bij aanvang% verliesAantal transactiesVoer een geheel getal van 1 tot 1,000 in. De standaardwaarde is 1,000 transacties.

Ruïnerisico binnen 1,000 trades

3,82

Schat de kans dat de geselecteerde verliesdrempel binnen het ingevoerde aantal trades wordt bereikt. De standaardwaarde is 1,000 trades. Het risico is bij elke trade een vast percentage van het resterende saldo. Het model gaat uit van onafhankelijke trades met een constant winstpercentage en een constante winst-risicoverhouding. De drempel is een verlies ten opzichte van het eigen vermogen bij aanvang, geen daling vanaf een latere piek. Paden stoppen bij de drempel. Dit is een modelschatting; kosten, koersgaten en veranderende trade-uitkomsten zijn uitgesloten.

Ruïnerisico bij andere risiconiveaus binnen 1,000 trades

Risico per transactie	Ruïnerisico
0,5%	< 0,01%
1%	3,82%
2%	36,89%
3%	61,84%

Zo gebruikt u de calculator voor het ruïnerisico

Voer een winstpercentage in en de gemiddelde winst gedeeld door het gemiddelde verlies.
Stel het percentage van het resterende eigen vermogen in dat bij elke trade wordt geriskeerd.
Kies de verliesdrempel ten opzichte van het eigen vermogen bij aanvang en voer het aantal trades in, van 1 tot 1,000.
Lees de kans binnen het ingevoerde aantal trades af en vergelijk de vier risiconiveaus met hetzelfde aantal trades.

Formule

Laat p de winstkans zijn, R de winst-risicoverhouding, r de risicofractie en D de verliesdrempelfractie.Na w winsten en l verliezen is het eigen vermogen ten opzichte van het beginsaldo (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Bij elke trade vertakt een pad dat de drempel nog niet heeft bereikt zich in een winst met kans p en een verlies met kans 1 − p.Een pad bereikt de drempel wanneer het eigen vermogen op of onder 1 − D ligt. Het stopt dan en blijft meetellen als een pad dat de drempel heeft bereikt.De verliesdrempel wordt gemeten vanaf het eigen vermogen bij aanvang, niet vanaf een latere piek.Tel de kansen op van paden die op enig moment binnen het ingevoerde aantal transacties de drempel bereiken. Dit is een eindig model met een absorberende grens.50% winstgevende trades, 1:1 opbrengst, 1% risico en een verliesdrempel van 50%: ongeveer 3.82% binnen 1,000 trades.

Veelgestelde vragen

Wat betekent de verliesdrempel?

Het is het verlies ten opzichte van het eigen vermogen bij aanvang, geen daling vanaf een latere piek. Een pad telt als geruïneerd als het die drempel op enig moment binnen het ingevoerde aantal trades bereikt, zelfs als voortzetting ervan tot herstel zou kunnen leiden.

Hoe wordt de kans berekend?

Het model volgt winst- en verliespaden voor het ingevoerde aantal trades en telt de kansen op van paden die de drempel bereiken. Trades zijn onafhankelijk, met een constant winstpercentage en een constante winst-risicoverhouding. Bij elke trade wordt het ingevoerde percentage van het resterende eigen vermogen geriskeerd. Er gelden beperkingen voor de numerieke precisie en de berekeningen.

Kan een resultaat in de buurt van 100 procent zekerheid betekenen?

Afronding geeft geen zekerheid. Een kans waarvan is bevestigd dat deze boven 99.99% maar onder 100% ligt, wordt weergegeven als groter dan 99.99%. Een positieve kans waarvan is bevestigd dat deze onder 0.01% ligt, wordt weergegeven als minder dan 0.01%. Als de numerieke precisie niet kan vaststellen aan welke kant van een weergavegrens de kans ligt, wordt de grens als afgeronde waarde weergegeven.

Andere hulpmiddelen

Positiegrootte berekenenLotgrootte op basis van saldo, risico en stop-loss, met een goudmodus (XAUUSD).Pipwaarde berekenenWat één pip waard is bij elk valutapaar en elke lotgrootte.Samengestelde rente berekenenHoe uw rekening groeit als u rendementen herbelegt.Gemiddelde kosten (DCA) berekenenUw gemiddelde instapprijs bij meerdere aankopen.Openingstijden forexmarktWanneer de handelssessies van Sydney, Tokio, Londen en New York elkaar overlappen.Risico/rendement berekenenVergelijk het risico per eenheid en per positie, de beoogde opbrengst en de winstpercentages die nodig zijn om quitte te spelen, vóór en na kosten.HandelsdagboekLeg gesloten transacties, kosten en het oorspronkelijke risico vast in een werkmap.

Capital.com

4.8

Minimale storting: $20
Onder toezicht van: CySEC op Cyprus, FCA in het Verenigd Koninkrijk, ASIC in Australië

Bezoek Capital.com Review van Lees onze65 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

XM

4.6

Minimale storting: $5
Onder toezicht van: CySEC op Cyprus

Bezoek XM Review van Lees onze80 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

XTB

4.5

Minimale storting: $0
Onder toezicht van: FCA in het Verenigd Koninkrijk, CySEC op Cyprus

Bezoek XTB Review van Lees onze77 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

Hoe wij beoordelen